应我校数理学院邀请，中国科学院数学与系统科学研究院巩馥洲研究员将来我校进行学术交流并做报告。具体安排如下：

题目：股票最优投资策略及期权定价的深度学习

与因果分析方法研究

时间：11月10日（周一）下午16:00-18:00

地点：综合教学楼203     

报告摘要：

主要介绍基于函数因果模型、内部交易理论、投资组合与期权定价理论及随机分析理论，如何利用深度网络学习方法建立一个数据驱动的框架并开展股票最优投资策略及期权定价。 

报告人简介：

巩馥洲研究员，中国科学院数学与系统科学研究院研究员、博士生导师，新世纪百千万人才工程国家级人选，国家自然科学基金创新研究群体、杰出青年科学基金、重点项目等多个项目获得者。曾任中国数学会秘书长、副理事长、中科院应用数学研究所所长、中科院数学与系统科学研究院副院长。主要从事无穷维随机分析及其应用方面研究，证明了环路空间上的加权庞加莱不等式与带位势项的对数Sobolev不等式，解决了Gross猜想;证明了伊藤空间上Malliavin分析的拟不变性。曾获“钟家庆”奖、香港求是科技基金会的“杰出青年学者”奖、“陈省身数学奖”、中科院数学与系统科学研究院“突出科研成果奖”。享受国务院“政府特殊津贴”。任《应用数学学报》 常务副主编、《Acta Mathematicae Sinica》 等副主编或编委。

欢迎广大师生积极参加，研究生记学术报告一次。

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